协方差矩阵反映了两个随机变量变化时是同向还是反向的(相关性)。
如果协方差>0,则说明这两个随机变量同向变化。
协方差矩阵<0,则说明是反向变化。
协方差矩阵=0,则说明是两个随机变量的变化方向没有任何相似度。
相关系数:协方差除以两个随机变量标准差的乘积,剔除了随机变量量纲的影响。
相关系数矩阵
如果特征矩阵为 ,一列就是一种特征。
n = size(X, 1);
cov_martix = X' * (eye(n) - ones(n, n)/n) * X / (n - 1);
代码里面用到的公式如下:
参考